Plan Szkolenia
Wprowadzenie do ryzyka
- Czym jest ryzyko i dlaczego banki powinny nim zarządzać?
- Czy ryzyko to tylko negatywne doświadczenie?
- Globalny charakter bankowości i ryzyka
- Wprowadzenie do głównych rodzajów ryzyka w bankach
- Potencjalne konsekwencje braku zarządzania ryzykiem w bankach
- Apetyt na ryzyko
- Risk Management
Studium przypadku
Międzynarodowe regulacje dotyczące ryzyka
- Czym są regulacje oparte na ryzyku?
- Powiązanie ryzyka z kapitałem
- Czym jest adekwatność kapitałowa?
- Kluczowe regulacje międzynarodowe
- Umowa bazylejska
- Sarbanes-Oxley
Studium przypadku
Umowa bazylejska
- Rozwój międzynarodowych regulacji ryzyka bankowego
- Cele ryzyka bankowego
- Wyzwania związane z globalnymi regulacjami
- Umowa Bazylejska I i poprawka dotycząca ryzyka rynkowego
- Umowa Bazylea II
- Kapitał w ramach Bazylei II
- Bazylea 2.5 i Bazylea III
- Wskaźnik dźwigni
- Antycykliczny bufor kapitałowy
- Wzajemne powiązania systemowe
Studium przypadku: Kapitał zgodnie z Bazyleą III
Ryzyko rynkowe
- Czym jest ryzyko rynkowe?
- Działalność rynkowa i dlaczego warto handlować
- Główne instrumenty rynkowe
- Instrumenty gotówkowe
- Instrumenty pochodne
- Zarządzanie ryzykiem rynkowym
- Pomiar i zarządzanie ryzykiem rynkowym
- Regulacje dotyczące ryzyka rynkowego
- Bazylea II
- Bazylea III
Studium przypadku: Konsekwencje niewłaściwego zarządzania ryzykiem rynkowym - JP Morgan
Ryzyko kredytowe
- Czym jest ryzyko kredytowe
- Produkty kredytowe na rynku międzynarodowym
- Ograniczanie ryzyka kredytowego i zarządzanie nim
- Proces kredytowy
- Proces analizy kredytowej
- Portfel Management
- Pomiar ryzyka kredytowego
- Regulacje dotyczące ryzyka kredytowego
- Bazylea II
- Bazylea III
Studium przypadku
Ryzyko operacyjne
- Czym jest ryzyko operacyjne i dlaczego jest ważne?
- Ryzyko straty, straty oczekiwane i nieoczekiwane
- Rodzaje zdarzeń ryzyka operacyjnego
- Trzy linie obrony
- Zarządzanie ryzykiem operacyjnym
- Ramy zarządzania ryzykiem operacyjnym
- Od czego zacząć?
- Komu podlega zarządzanie ryzykiem operacyjnym?
- Co obejmuje zarządzanie ryzykiem operacyjnym?
- Pomiar i ocena ryzyka operacyjnego.
- Regulacje dotyczące ryzyka operacyjnego
- Bazylea II
- Bazylea III
Studium przypadku: UBS
Ryzyko płynności
- Czym jest ryzyko płynności?
- Rodzaje płynności
- Konsekwencje braku zarządzania płynnością
- Źródła płynności
- Pomiar płynności
- Testy warunków skrajnych
- Zarządzanie płynnością
- Regulacje dotyczące ryzyka płynności
- Bazylea II
- Bazylea III
Studium przypadku:
Aktywa i pasywa Management oraz inne rodzaje ryzyka
- Czym są aktywa i pasywa Management?
- ALCO i Treasuries
- Księga bankowa a księga handlowa
- Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej
- Pomiar i zarządzanie IRRBB
- Kontraktowe a behawioralne
- Testy warunków skrajnych
- Inne rodzaje ryzyka
Studium przypadku:
Nadzór i ujawnianie informacji
- Czym jest nadzór i ujawnianie informacji
- Współpraca w zakresie nadzoru między krajem macierzystym a krajem goszczącym
- ICAAP
- Nadzór i ujawnianie informacji w ramach Bazylei
- Zmiany w Bazylei III
Studium przypadku:
Definiowanie przedsiębiorstwa Risk Management
- Czym jest ERM?
- Korzyści płynące z ERM
- Proces ERM
- Funkcja zarządzania ryzykiem
- Zarządzanie portfelem
- Rozwój nowych produktów
- Wytyczne Komitetu Bazylejskiego
- Powszechnie przyjęte ramy
Studium przypadku
Zintegrowane zarządzanie ryzykiem
- Integracja ryzyka w całym banku
- Komitety ds. ryzyka
- Polityki dotyczące ryzyka
- Rozpoznawanie i ocena ryzyka
- Dodawanie ryzyka do różnych rodzajów ryzyka
- Kapitał ekonomiczny
- Interakcje między rodzajami ryzyka
Studium przypadku
Corporate Governance
- Czym jest ład korporacyjny?
- Kim są interesariusze i jakie są między nimi konflikty?
- Jakie są korzyści z dobrego nadzoru korporacyjnego?
- Rozwój ładu korporacyjnego - raporty Cadbury'ego, Walkera i Hicksa
- Zewnętrzne spojrzenie na Corporate Governance (agencje ratingowe, organy regulacyjne)
Studium przypadku: Czy bank może być "zbyt duży, by nim zarządzać"?
Go od ładu korporacyjnego
- Struktury korporacyjne
- Rola dyrektorów niewykonawczych
- Techniki i strategie
- Komitety i praktyki zarządzania
- Communication
- Rola kierownictwa wyższego szczebla
- Ramy wewnętrzne Corporate Governance
- Wytyczne OECD i Bazylea
Studium przypadku:
Zarządzanie ryzykiem Go
- Zarządzanie ryzykiem
- Tworzenie kultury świadomości ryzyka
- Wdrażanie kultury ryzyka
- Komitety zarządzania ryzykiem
- Zarządzanie, ryzyko i zgodność z przepisami Go
Studium przypadku:
Przyszłość
- Nowy system regulacyjny
- Implikacje dla sektora bankowego
- Implikacje dla organów regulacyjnych
- Priorytety w globalnym programie regulacji bankowych
- Przyszłe punkty zapalne
Opinie uczestników (5)
Trener nie pozostawił ani jednej minuty niewykorzystanej! Był wniebowzięty podczas każdej lekcji i dostarczał wiele materiałów do wszystkiego, czym się zajmował.
Elpida - Unemployed
Szkolenie - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję
Fakt, że wszystkie standardy zostały przeanalizowane i omówione z kilkoma przykładami, gdy było to potrzebne i wymagane.
Ioana
Szkolenie - ISO/IEC 27005 Information Security Risk Management
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję
przyklady wziete z zycia, dygresje, cwiczenia byly przydatne plus mozliwosc zadawania pytan na kazdym etapie
Karolina - Amer Sports Poland
Szkolenie - Governance, Risk Management & Compliance (GRC) Fundamentals
Hakan był bardzo entuzjastyczny i znajomy
Hugo Perez - DENS Solutions
Szkolenie - Project Risk Management
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję
Tabitha była angażująca, bardzo kompetentna, klarowna i przygotowana.
Cecile McNeil
Szkolenie - Corporate Governance
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję