Plan Szkolenia
Wprowadzenie
- Różnica między uczeniem statystycznym (analizą statystyczną) a uczeniem maszynowym
- Wdrożenie technologii uczenia maszynowego i talentów przez firmy finansowe
Zrozumienie różnych typów uczenia maszynowego
- Uczenie nadzorowane a uczenie nienadzorowane
- Iteracja i ewaluacja
- Kompromis między błędem a wariancją
- Łączenie uczenia nadzorowanego i nienadzorowanego (uczenie półnadzorowane)
Zrozumienie języków i narzędzi uczenia maszynowego
- Systemy i oprogramowanie open source a własnościowe
- Python vs R vs Matlab
- Biblioteki i frameworki
Zrozumienie sieci neuronowych
Zrozumienie podstawowych pojęć w finansach
- Zrozumienie handlu akcjami
- Zrozumienie danych szeregów czasowych
- Zrozumienie analiz finansowych
Studia przypadków uczenia maszynowego w finansach
- Generowanie i testowanie sygnałów
- Inżynieria cech
- Handel algorytmiczny z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
- Ilościowe prognozy handlowe
- Robo-doradcy do zarządzania portfelem
- Zarządzanie ryzykiem i wykrywanie oszustw
- Ubezpieczenia i ocena ryzyka
Praktyka: Python w uczeniu maszynowym
- Konfiguracja środowiska pracy
- Pozyskiwanie bibliotek i pakietów do uczenia maszynowego w Pythonie
- Praca z Pandas
- Praca z Scikit-Learn
Importowanie danych finansowych do Pythona
- Korzystanie z Pandas
- Korzystanie z Quandl
- Integracja z Excelem
Praca z danymi szeregów czasowych w Pythonie
- Eksploracja danych
- Wizualizacja danych
Implementacja powszechnych analiz finansowych w Pythonie
- Zwroty
- Przesuwne okna
- Obliczanie zmienności
- Regresja metodą najmniejszych kwadratów (OLS)
Opracowanie strategii handlu algorytmicznego z wykorzystaniem nadzorowanego uczenia maszynowego w Pythonie
- Zrozumienie strategii handlu opartej na pędzie
- Zrozumienie strategii handlu opartej na powrocie do średniej
- Implementacja strategii handlu opartej na prostych średnich kroczących (SMA)
Testowanie wsteczne strategii handlu opartej na uczeniu maszynowym
- Poznanie pułapek testowania wstecznego
- Składniki testera wstecznego
- Korzystanie z narzędzi do testowania wstecznego w Pythonie
- Implementacja prostego testera wstecznego
Udoskonalanie strategii handlu opartej na uczeniu maszynowym
- KMeans
- K-Najbliżsi sąsiedzi (KNN)
- Drzewa klasyfikacyjne lub regresyjne
- Algorytm genetyczny
- Praca z portfelami wieloskładnikowymi
- Korzystanie z ram zarządzania ryzykiem
- Korzystanie z testowania wstecznego opartego na zdarzeniach
Ocena wydajności strategii handlu opartej na uczeniu maszynowym
- Korzystanie ze wskaźnika Sharpe’a
- Obliczanie maksymalnego spadku
- Korzystanie ze skumulowanej rocznej stopy wzrostu (CAGR)
- Pomiar rozkładu zwrotów
- Korzystanie z metryk na poziomie transakcji
- Podsumowanie
Rozwiązywanie problemów
Podsumowanie
Wymagania
- Podstawowe doświadczenie w programowaniu w Pythonie
- Podstawowa znajomość statystyki i algebry liniowej
Opinie uczestników (2)
ekosystem ML obejmuje nie tylko MLFlow, ale także Optuna, hyperops, Docker i docker-compose
Guillaume GAUTIER - OLEA MEDICAL
Szkolenie - MLflow
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję
Cieszyłem się, biorąc udział w szkoleniu Kubeflow, które odbyło się zdalnie. To szkolenie pozwoliło mi ukonsolidować wiedzę na temat usług AWS, K8s oraz wszystkich narzędzi devOps związanych z Kubeflow, które stanowią niezbędne podstawy do właściwego podejścia do tego tematu. Chciałbym podziękować Marcina Malawskiego za jego cierpliwość i profesjonalizm w zakresie szkolenia oraz rad na temat najlepszych praktyk. Marcin podejmuje temat z różnych perspektyw, wykorzystując różne narzędzia wdrażania, takie jak Ansible, EKS kubectl, Terraform. Teraz jestem absolutnie przekonany, że wchodzę w właściwe pole zastosowania.
Guillaume Gautier - OLEA MEDICAL | Improved diagnosis for life TM
Szkolenie - Kubeflow
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję