Bądźmy w kontakcie

Plan Szkolenia

Wprowadzenie

  • Różnica między uczeniem statystycznym (analizą statystyczną) a uczeniem maszynowym
  • Wdrożenie technologii uczenia maszynowego i talentów przez firmy finansowe

Zrozumienie różnych typów uczenia maszynowego

  • Uczenie nadzorowane a uczenie nienadzorowane
  • Iteracja i ewaluacja
  • Kompromis między błędem a wariancją
  • Łączenie uczenia nadzorowanego i nienadzorowanego (uczenie półnadzorowane)

Zrozumienie języków i narzędzi uczenia maszynowego

  • Systemy i oprogramowanie open source a własnościowe
  • Python vs R vs Matlab
  • Biblioteki i frameworki

Zrozumienie sieci neuronowych

Zrozumienie podstawowych pojęć w finansach

  • Zrozumienie handlu akcjami
  • Zrozumienie danych szeregów czasowych
  • Zrozumienie analiz finansowych

Studia przypadków uczenia maszynowego w finansach

  • Generowanie i testowanie sygnałów
  • Inżynieria cech
  • Handel algorytmiczny z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
  • Ilościowe prognozy handlowe
  • Robo-doradcy do zarządzania portfelem
  • Zarządzanie ryzykiem i wykrywanie oszustw
  • Ubezpieczenia i ocena ryzyka

Praktyka: Python w uczeniu maszynowym

  • Konfiguracja środowiska pracy
  • Pozyskiwanie bibliotek i pakietów do uczenia maszynowego w Pythonie
  • Praca z Pandas
  • Praca z Scikit-Learn

Importowanie danych finansowych do Pythona

  • Korzystanie z Pandas
  • Korzystanie z Quandl
  • Integracja z Excelem

Praca z danymi szeregów czasowych w Pythonie

  • Eksploracja danych
  • Wizualizacja danych

Implementacja powszechnych analiz finansowych w Pythonie

  • Zwroty
  • Przesuwne okna
  • Obliczanie zmienności
  • Regresja metodą najmniejszych kwadratów (OLS)

Opracowanie strategii handlu algorytmicznego z wykorzystaniem nadzorowanego uczenia maszynowego w Pythonie

  • Zrozumienie strategii handlu opartej na pędzie
  • Zrozumienie strategii handlu opartej na powrocie do średniej
  • Implementacja strategii handlu opartej na prostych średnich kroczących (SMA)

Testowanie wsteczne strategii handlu opartej na uczeniu maszynowym

  • Poznanie pułapek testowania wstecznego
  • Składniki testera wstecznego
  • Korzystanie z narzędzi do testowania wstecznego w Pythonie
  • Implementacja prostego testera wstecznego

Udoskonalanie strategii handlu opartej na uczeniu maszynowym

  • KMeans
  • K-Najbliżsi sąsiedzi (KNN)
  • Drzewa klasyfikacyjne lub regresyjne
  • Algorytm genetyczny
  • Praca z portfelami wieloskładnikowymi
  • Korzystanie z ram zarządzania ryzykiem
  • Korzystanie z testowania wstecznego opartego na zdarzeniach

Ocena wydajności strategii handlu opartej na uczeniu maszynowym

  • Korzystanie ze wskaźnika Sharpe’a
  • Obliczanie maksymalnego spadku
  • Korzystanie ze skumulowanej rocznej stopy wzrostu (CAGR)
  • Pomiar rozkładu zwrotów
  • Korzystanie z metryk na poziomie transakcji
  • Podsumowanie

Rozwiązywanie problemów

Podsumowanie

Wymagania

  • Podstawowe doświadczenie w programowaniu w Pythonie
  • Podstawowa znajomość statystyki i algebry liniowej
 21 godzin

Liczba uczestników


Cena za uczestnika (netto)

Opinie uczestników (2)

Propozycje terminów

Powiązane Kategorie