Plan Szkolenia
1. Czym jest Basel III?
1.1. Dokumenty Basel III
1.2. Czy Basel II było odpowiedzialne za kryzys rynkowy?
1.3. Wprowadzenie do zmian w Basel III
1.4. Rada Stabilności Finansowej (FSB), G20 i ramy Basel III
2. Nowe zasady Basel III dotyczące zarządzania ryzykiem i ładu korporacyjnego
Kluczowe obszary, w których Komitet Bazylejski uważa, że konieczne jest największe skupienie
2.1 Praktyki zarządu
2.2 Wyższe kierownictwo
2.3 Zarządzanie ryzykiem i kontrola wewnętrzna
2.4 Wynagrodzenia
2.5 Złożone lub nieprzejrzyste struktury korporacyjne
2.6 Ujawnianie i przejrzystość
3. Jakość kapitału
3.1 Licznik: Ścisła definicja kapitału
3.2 Limity i minima
3.3 Kapitał Tier 1 z udziałem zwykłych akcji
3.4 Akcje zwykłe emitowane przez bank
3.5 Dodatkowy kapitał Tier 1
3.6 Kapitał Tier 2
3.7 Inwestycje banków w instrumenty kapitałowe innych banków oraz podmiotów finansowych i ubezpieczeniowych
3.8 Podejście do odpowiednich odliczeń i zmiany w modelu biznesowym
3.9 Podwójne dźwignie i Basel III
3.10 Sekurytyzacja i Resekurytyzacja
4. Aktywa ważone ryzykiem
4.1 Mianownik: Rozszerzone pokrycie ryzyka
4.2 Zrozumienie sekurytyzacji
5. Wskaźnik kapitałowy
5.1 Oprócz jakości kapitału i pokrycia ryzyka
5.2 Kalibracja
5.3 Okres przejściowy
6. Globalne standardy płynności
6.1 Wprowadzenie globalnych minimalnych standardów płynności
6.2 Wskaźnik Pokrycia Płynności (LCR), który zwiększa odporność banków na potencjalne krótkoterminowe zakłócenia
6.3 Zapas wysokiej jakości aktywów płynnych
6.4 Całkowite netto wypływy gotówki
6.5 Wskaźnik Stabilnego Finansowania (NSFR), który odpowiada za długoterminowe niedopasowania strukturalne płynności
6.6 Dostępne stabilne finansowanie (ASF)
6.7 Wymagane stabilne finansowanie (RSF)
6.8 Niedopasowanie terminów kontraktowych
6.9 Koncentracja finansowania
6.10 Dostępne niezabezpieczone aktywa
6.11 LCR według znaczącej waluty
6.12 Narzędzia monitorowania związane z rynkiem
6.13 Aranżacje przejściowe
7. Ochrona kapitału
7.1 Polityki dystrybucji niezgodne z zasadami ochrony kapitału
7.2 Nadzorcy egzekwują dyscyplinę ochrony kapitału
8. Wskaźnik dźwigni
8.1 Silne wskaźniki oparte na ryzyku Tier 1 z wysokim poziomem dźwigni na bilansie i poza bilansem
8.2 Prosty, nieoparty na ryzyku wskaźnik dźwigni
8.3 Wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń przed ryzykiem modelowym i błędami pomiarowymi
8.4 Obliczanie wskaźnika dźwigni
9. Bufor kapitałowy antycykliczny
9.1 Procykliczny czy antycykliczny?
9.2 Nowy bufor kapitałowy antycykliczny
9.3 Wyzwania krajowe/zagraniczne
9.4 Wytyczne dla władz krajowych dotyczące operowania buforem kapitałowym antycyklicznym
9.5 Zasady leżące u podstaw roli oceny
9.6 Zasada 1: (Cele)
9.7 Zasada 2: (Wspólny przewodnik)
9.8 Zasada 3: (Ryzyko wprowadzenia w błąd)
9.9 Zasada 4: (Szybkie zwolnienie)
9.10 Zasada 5: (Inne narzędzia makroostrożnościowe)
9.11 Wzajemność jurysdykcyjna
9.12 Częstotliwość decyzji i komunikacji dotyczących bufora
9.13 Traktowanie nadwyżki, gdy bufor wraca do zera
10. Systemowo Ważne Instytucje Finansowe (SIFIs)
10.1 SIFIs i G-SIFIs
10.2 Ulepszenia reżimów restrukturyzacyjnych
10.3 Dodatkowa zdolność do absorpcji strat
10.4 Bardziej intensywny nadzór nadzorczy
10.5 Silniejsze standardy odporności
10.6 Przegląd koleżeński
10.7 Rozwój na poziomie krajowym i regionalnym
10.8 Rada Nadzoru Stabilności Finansowej (FSOC)
10.9 Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (ESRB)
10.10 Wzmocnienie nadzoru nad SIFIs
11. Systemowo Ważne Rynki i Infrastruktury (SIMIs)
11.1 Komitet Bazylejski i Rada Stabilności Finansowej popierają centralne rozliczanie i raportowanie transakcji na instrumentach pochodnych OTC
11.2 Ekspozycje kredytowe kontrahentów instrumentów pochodnych na centralne izby rozliczeniowe (CCPs)
12. Modelowanie ryzyka, testy warunków skrajnych i analiza scenariuszy
12.1 Uwzględnienie ryzyka systemowego/zdarzeń skrajnych w testach warunków skrajnych i modelowaniu ryzyka
12.2 Niedoskonałości VaR: założenie normalności
12.3 Potrzeba silnego programu testów warunków skrajnych
12.4 Uwzględnienie ryzyka systemowego w modelach ryzyka banków
13. Zmiany w filarze 2: Testy warunków skrajnych)
13.1 Zmiany w filarze 2: Testy warunków skrajnych
13.2 Zasady dotyczące właściwych praktyk testów warunków skrajnych i nadzoru
13.3 15 zasad testów warunków skrajnych dla banków
13.4 Testy warunków skrajnych w całej firmie
13.5 6 zasad testów warunków skrajnych dla nadzorców
14. Wpływ Basel III
14.1 Wpływ Basel III
14.2 Bankowość Inwestycyjna, Bankowość Korporacyjna, Bankowość Detaliczna
14.3 Banki inwestycyjne są szczególnie dotknięte, zwłaszcza w działach handlowych i sekurytyzacyjnych
14.4 Nowe przepisy kapitałowe mają znaczący wpływ na rentowność
14.5 Wpływ Basel III na banki regionalne
14.6 Wpływ Basel III na filar 2
14.7 Wpływ Basel III na sektor finansowy
14.8 Wpływ Basel III na zarządzanie ryzykiem w bankach
14.9 Wpływ na Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego
14.10 Wpływ Basel III na banki komercyjne?
14.11 Wpływ Basel III na banki lokalne
14.12 Czy banki regionalne mogą złagodzić wpływ Basel III?
14.13 Inne implikacje Basel III
14.14 Obszary zainteresowania
15. Wnioski
16. Przykłady (Studia przypadków)
Struktura kapitałowa Basel III
Przykład banku
Basel III – wyjaśnienie zmian
Struktura kapitałowa Basel III
Opinie uczestników (2)
znajomość Baszeli
Daksha Vallabh - Standard Bank of SA Ltd
Szkolenie - Basel III – Certified Basel Professional
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję
Tym, że były praktyczne przykłady wraz z treścią
Smita Hanuman - Standard Bank of SA Ltd
Szkolenie - Basel III – Certified Basel Professional
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję
