Ekonometria: Eviews i Symulator Ryzyka - Plan Szkolenia

Wprowadzenie

Ogólny Pojęcia Ekonometrii

• Zrozumienie podstawowych pojęć ekonometrii
• Zrozumienie zmiennych i miar
• Przegląd prawdopodobieństwa i poziomu ufności
• Statystyczna interferencja i percentyle
• Teoretyczne rozkłady prawdopodobieństwa
• Testy istotności i metoda przedziału ufności
• Praca z asymetrią
• Kurtoza
• ANOVA (Analiza wariancji)

Analiza Regresji

• Koncepty regresji
• Zrozumienie regresji liniowej
• Estymacja regresji
• Interferencja regresji
• Zrozumienie założeń statystycznych
• Naruszenie założeń i testowanie implikacji
• Zrozumienie fałszywej regresji
• Zrozumienie modeli regresji
• Transformacja zmiennych
• Interpretacja współczynników
• Modele regresji liniowej i nieliniowej

Analiza Szeregów Czasowych

• Komponenty szeregu czasowego
• Różne metody dekompozycji
• Zrozumienie trendów, cykli i sezonowości
• Przeprowadzanie testów stacjonarności
• Interpretacja wykresów i korelogramu
• Przeprowadzanie testu jednostkowego korzenia
• Transformacja niestacjonarnych szeregów czasowych
• Procesy stacjonarne
• Zrozumienie złożonych transformacji w modelu
• Prognozowanie ekonomiczne i szeregów czasowych

Sieci Neuronowe

• Zrozumienie konceptów i metodologii sieci neuronowych
• Kompozycja sieci neuronowej
• Przegląd uczenia maszynowego
• Uczenie nadzorowane vs. niezawodzone
• Uczenie maszynowe vs. ekonometria

Modelowanie Ryzyka Finansowego

• Mierzenie ryzyk
• Prawdopodobieństwo wystąpienia
• Zrozumienie współczynnika zmienności
• Korygowanie kapitału ryzykowego

Łańcuch Markowa i Symulacja Monte Carlo

• Zrozumienie konceptu symulacji i modelowania
• Rozkłady dopasowania i prawdopodobieństwo
• Tworzenie profilów
• Zmienne losowe i wynikowe

Ocena Projektu

• Określanie kryteriów selekcji projektu
• Zrozumienie elastyczności popytu
• Ekonomiczna wykonalność projektu
• Analiza punktu zwracającego ryzyko
• Zrozumienie netto przepływu
• Używanie narzędzi analitycznych
• Analiza stresu

Podsumowanie i Następne Kroki