Ekonometria: Eviews i Symulator Ryzyka - Plan Szkolenia

Wprowadzenie

Ogólne pojęcia ekonometryczne

• Zrozumienie podstawowych pojęć ekonometrii
• Zrozumienie zmiennych i miar
• Przegląd prawdopodobieństwa i poziomu ufności
• Wnioskowanie statystyczne i percentyle
• Teoretyczne rozkłady prawdopodobieństwa
• Test istotności i metoda przedziału ufności
• Praca z asymetrią
• Kurtoza
• Anova

Analiza regresji

• Pojęcia regresji
• Zrozumienie regresji liniowej
• Estymacja regresji
• Wnioskowanie regresji
• Zrozumienie założeń statystycznych
• Naruszenie założeń i testowanie implikacji
• Zrozumienie regresji pozornej
• Zrozumienie modeli regresji
• Przekształcanie zmiennych
• Interpretacja współczynników
• Modele regresji liniowej i nieliniowej

Analiza szeregów czasowych

• Składniki szeregów czasowych
• Różne metody dekompozycji
• Zrozumienie trendów, cykli i sezonowości
• Przeprowadzanie testów stacjonarności
• Interpretacja wykresów i korelogramów
• Przeprowadzanie testu pierwiastka jednostkowego
• Przekształcanie niestacjonarnych szeregów czasowych
• Procesy stacjonarne
• Zrozumienie złożonych przekształceń w modelu
• Prognozowanie ekonomiczne i szeregów czasowych

Sieci neuronowe

• Zrozumienie pojęć i metodologii sieci neuronowych
• Skład sieci neuronowych
• Przegląd uczenia maszynowego
• Uczenie nadzorowane vs. nienadzorowane
• Uczenie maszynowe vs. ekonometria

Modelowanie ryzyka finansowego

• Pomiar ryzyka
• Prawdopodobieństwo wystąpienia
• Zrozumienie współczynnika zmienności
• Kapitał dostosowany do ryzyka

Łańcuchy Markowa i Symulacja Monte Carlo

• Zrozumienie pojęcia symulacji i modelu
• Rozkład dopasowań i prawdopodobieństwa
• Tworzenie profili
• Zmienne losowe i wynikowe

Ocena projektu

• Definiowanie kryteriów wyboru projektu
• Zrozumienie elastyczności popytu
• Ekonomiczna wykonalność projektu
• Analiza progu rentowności ryzyka
• Zrozumienie przepływów netto
• Korzystanie z narzędzi analitycznych
• Analiza stresowa

Podsumowanie i kolejne kroki