Investment Banking: Introduction to Structured Products - Plan Szkolenia

Primary tabs

Duration Czas trwania

21 godzin (zwykle 3 dni wliczając przerwy)

Overview Charakterystyka kursu

Introduction to Structured Products

The purpose of the course is to provide delegates with an introduction to the Structured Products used in investment banking. On completion of the course all delegates will have a working knowledge of the subject and will be able answer

  1. What are structured products?
  2. Why issue them?
  3. How do issuers and investors benefit?
  4. How do you structure and price a range of derivative products?
  5. What are the risks and costs of producing structured financial products?
  6. What are embedded derivatives?
  7. What are exotic options?
  8. What are the pricing and hedging considerations?

Course Outline Plan Szkolenia

Session 1 – Structured Products

  • What is a structured product?
  • Types of structured product
    • Asset back securities
    • Collateralised debt obligations
    • Collateralised mortgage obligations
  • The role of the special purpose vehicle
  • How to price structured products
  • What are the key risks?
  • Accounting for structured products
  • How to price a structured product

Session 2: Interest Rate Structures

  • Embedded options & swaps
  • Reverse floaters
  • Leveraged swap linked notes
  • Bonds linked to rates other than libor
  • Extendible and cancellable swaps
  • Embedded swaptions

Session 3 – Options Contracts

  • Introduction to options
  • Options terminology
  • Traded vs OTC
  • Option premium
  • Confirmation and settlement
  • Volatility
  • Pricing an option –
    • Binomial model
    • Black Scholes
    • Other approaches
  • The importance of the yield curve

Session 4 – Swaps contracts

  • Introduction to swaps
  • Swap definitions
  • Quality spread differential
  • Interest rate swaps
  • Currency swaps
  • Pricing interest rate swaps
  • Swap valuations
  • Model risk and the importance of pricing feeds
  • Confirmation and settlement
  • Counterparty credit risk
  • Collateral and collateral management

Session 5 – Introduction to Derivatives

  • What is a derivative?
  • Why are people worried about derivatives?
  • Key concepts
  • Arbitrage and the original purpose of derivatives – the mutual coincidence of wants
  • Benefits and uses of derivatives
  • Hedging and trading

Session 6 – Foreign Exchange

  • Banking book v trading book
  • Market conventions
  • Language of foreign exchange
  • The process of trading foreign exchange
  • Electronic and telephone trading
  • Dealing room controls
  • Currency terms

Session 7 – Forward Transactions

  • Introduction to forward contracts
  • Purpose of forward contracts
  • Pricing a forward contract and the importance of Libor
  • Documenting a forward contract
  • Introduction to the ISDA
  • Confirming and settling forward contacts

Session 8 – Futures Contracts

  • Introduction to futures contracts
  • The role of the futures exchange
  • The nature of futures contracts
  • The role in trading
  • Pricing a futures contract
  • Hedging with futures
  • The importance of margin accounting
  • Confirmation and settlement

Session 9: Equity Swaps

  • Fund management objectives
  • Using a swap with an equity price index
  • Example of cash flows of an equity swap
  • Total return swaps and other credit derivatives

Session 10 – What goes wrong in practice

  • Scenario modelling and derivatives
  • Bankers Trust
  • Barings
  • Allfirst
  • LTCM
  • Enron

Session 11 – Introduction to Advanced Topics

  • The management of interest rate risk
  • Introduction to collateralised instruments
  • Counterparty credit risk and derivatives
  • Legal risk and derivatives
  • Value at risk and Exposure at default
  • Loss given default and probability of default
  • Stress testing and liquidity risk
  • Scenario modelling
  • The impact of international accounting standards, IAS 39 and IFRS 7
  • Asset recognition and derecognition

Terminarz i Cennik

Szkolenie gwarantowane uruchamiamy nawet dla jednego uczestnika!
Szkolenie Otwarte Szkolenie Otwarte
od 5206PLN
(69)
Szkolenie Otwarte
W szkoleniu uczestniczą kursanci z różnych firm. Kurs realizowany jest wg planu szkolenia zamieszczonego na naszych stronach.
Szkolenie Zamknięte
Uczestnicy tylko z jednej organizacji. Nie ma możliwości dołączenia uczestników z zewnątrz. Program szkolenia jest zazwyczaj dostosowany do konkretnej grupy, tematy zajęć są uzgadniane pomiędzy klientem a trenerem.
Szkolenie Zdalne
Instruktor oraz uczestnicy znajdują się w różnych fizycznych lokalizacjach i komunikują się przez Internet. More Information

Im więcej zgłaszasz uczestników, tym większe oszczędności. Tabela przedstawia cenę za uczestnika w zależności od liczby zgłaszanych osób i służy jedynie to zilustrowania przykładowych cen. Aktualna oferta dotycząca szkolenie może być inna.

Liczba uczestników Szkolenie Otwarte Szkolenie Zdalne
1 5206PLN 15200PLN
2 4258PLN 9255PLN
3 3942PLN 7273PLN
4 3784PLN 6283PLN
Nie znalazłeś pasującego terminu? Zaproponuj termin szkolenia >>
Zbyt drogo? Podaj swoją cenę

Powiązane Kategorie

Szkolenia Powiązane


Najbliższe szkolenia

MiejscowośćData KursuCena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
Rzeszów, Plac Wolności 13pon., 2017-06-12 09:0015200PLN / 5206PLN
Kielce, ul. Warszawska 19śr., 2017-06-14 09:0015200PLN / 5206PLN
Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22śr., 2017-06-14 09:0015200PLN / 5206PLN
Łódź, ul. Tatrzańska 11wt., 2017-06-20 09:0015200PLN / 5506PLN
Toruń, ul. Żeglarska 10/14pon., 2017-06-26 09:0015200PLN / 5506PLN

Kursy w promocyjnej cenie

Szkolenie Miejscowość Data Kursu Cena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
Facebook w marketingu i reklamie Poznań, Garbary 100/63 pt., 2017-05-26 09:00 1881PLN / 952PLN
Programowanie w języku Python Szczecin, ul. Sienna 9 pon., 2017-05-29 09:00 10000PLN / 4448PLN
Facebook w marketingu i reklamie Lublin, ul. Spadochroniarzy 9 pt., 2017-06-02 09:00 1881PLN / 1002PLN
MongoDB for Administrators Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 wt., 2017-06-06 09:00 3861PLN / 2087PLN
Oracle 11g - Programowanie w PL/SQL I - warsztaty Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 wt., 2017-06-06 09:00 5990PLN / 2939PLN
Adobe Photoshop Elements Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 śr., 2017-06-07 09:00 1881PLN / 1127PLN
Adobe Photoshop Elements Gdynia, ul. Ejsmonda 2 śr., 2017-06-07 09:00 1881PLN / 1127PLN
Microsoft Office Excel - moduł Business Intelligence Gdynia, ul. Ejsmonda 2 śr., 2017-06-07 09:00 2673PLN / 1391PLN
Adobe InDesign Poznań, Garbary 100/63 czw., 2017-06-08 09:00 1881PLN / 1027PLN
Wzorce projektowe w C# Poznań, Garbary 100/63 czw., 2017-06-08 09:00 3861PLN / 1830PLN
SQL Fundamentals Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 czw., 2017-06-08 09:00 3663PLN / 1610PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - poziom zaawansowany Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2017-06-12 09:00 3069PLN / 1623PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - wstęp do programowania Gdynia, ul. Ejsmonda 2 pon., 2017-06-12 09:00 3564PLN / 1891PLN
Techniki DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat) Opole, Władysława Reymonta 29 pon., 2017-06-12 09:00 5940PLN / 4230PLN
Spring i Hibernate w tworzeniu aplikacji w języku Java Poznań, Garbary 100/63 wt., 2017-06-13 09:00 7722PLN / 3358PLN
Drools Rules Administration Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 śr., 2017-06-14 09:00 21196PLN / 7023PLN
Adobe LiveCycle Designer Poznań, Garbary 100/63 pon., 2017-06-19 09:00 2970PLN / 1885PLN
Build applications with Oracle Application Express (APEX) Katowice ul. Opolska 22 pon., 2017-06-19 09:00 9801PLN / 4720PLN
Front End Developer Rzeszów, Plac Wolności 13 pon., 2017-06-19 09:00 23000PLN / 7970PLN
Tworzenie i zarządzanie stronami WWW Poznań, Garbary 100/63 pon., 2017-06-19 09:00 5841PLN / 2298PLN
Introduction to Selenium Warszawa, ul. Złota 3/11 czw., 2017-06-22 09:00 1871PLN / 824PLN
Javascript And Ajax Rzeszów, Plac Wolności 13 pon., 2017-06-26 09:00 5841PLN / 3655PLN
Wprowadzenie do programowania Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 pon., 2017-06-26 09:00 5742PLN / 4121PLN
Implementation and Administration of Elasticsearch Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 śr., 2017-06-28 09:00 20800PLN / 6903PLN
Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami asertywności Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 czw., 2017-06-29 09:00 5148PLN / 1430PLN
Elasticsearch Advanced Administration, Monitoring and Maintenance Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 wt., 2017-07-04 09:00 17741PLN / 5876PLN
Nginx konfiguracja i Administracja Bydgoszcz, ul. Dworcowa 94 śr., 2017-07-05 09:00 6930PLN / 2850PLN
SQL Fundamentals Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2017-07-10 09:00 3663PLN / 1510PLN
Protokół SIP w VoIP Poznań, Garbary 100/63 pon., 2017-07-17 09:00 15929PLN / 5427PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - wprowadzenie Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 śr., 2017-08-02 09:00 2376PLN / 1192PLN
Programowanie w WPF 4.5 Lublin, ul. Spadochroniarzy 9 śr., 2017-08-16 09:00 6435PLN / 2443PLN
Tworzenie i zarządzanie stronami WWW Poznań, Garbary 100/63 pon., 2017-09-25 09:00 5841PLN / 2298PLN

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam