Investment Banking: Introduction to Structured Products - Plan Szkolenia

Course CodeKod kursu

ibsp

Duration Czas trwania

21 godzin (zwykle 3 dni wliczając przerwy)

Overview Charakterystyka kursu

Introduction to Structured Products

The purpose of the course is to provide delegates with an introduction to the Structured Products used in investment banking. On completion of the course all delegates will have a working knowledge of the subject and will be able answer

  1. What are structured products?
  2. Why issue them?
  3. How do issuers and investors benefit?
  4. How do you structure and price a range of derivative products?
  5. What are the risks and costs of producing structured financial products?
  6. What are embedded derivatives?
  7. What are exotic options?
  8. What are the pricing and hedging considerations?

Course OutlinePlan Szkolenia

Session 1 – Structured Products

  • What is a structured product?
  • Types of structured product
    • Asset back securities
    • Collateralised debt obligations
    • Collateralised mortgage obligations
  • The role of the special purpose vehicle
  • How to price structured products
  • What are the key risks?
  • Accounting for structured products
  • How to price a structured product

Session 2: Interest Rate Structures

  • Embedded options & swaps
  • Reverse floaters
  • Leveraged swap linked notes
  • Bonds linked to rates other than libor
  • Extendible and cancellable swaps
  • Embedded swaptions

Session 3 – Options Contracts

  • Introduction to options
  • Options terminology
  • Traded vs OTC
  • Option premium
  • Confirmation and settlement
  • Volatility
  • Pricing an option –
    • Binomial model
    • Black Scholes
    • Other approaches
  • The importance of the yield curve

Session 4 – Swaps contracts

  • Introduction to swaps
  • Swap definitions
  • Quality spread differential
  • Interest rate swaps
  • Currency swaps
  • Pricing interest rate swaps
  • Swap valuations
  • Model risk and the importance of pricing feeds
  • Confirmation and settlement
  • Counterparty credit risk
  • Collateral and collateral management

Session 5 – Introduction to Derivatives

  • What is a derivative?
  • Why are people worried about derivatives?
  • Key concepts
  • Arbitrage and the original purpose of derivatives – the mutual coincidence of wants
  • Benefits and uses of derivatives
  • Hedging and trading

Session 6 – Foreign Exchange

  • Banking book v trading book
  • Market conventions
  • Language of foreign exchange
  • The process of trading foreign exchange
  • Electronic and telephone trading
  • Dealing room controls
  • Currency terms

Session 7 – Forward Transactions

  • Introduction to forward contracts
  • Purpose of forward contracts
  • Pricing a forward contract and the importance of Libor
  • Documenting a forward contract
  • Introduction to the ISDA
  • Confirming and settling forward contacts

Session 8 – Futures Contracts

  • Introduction to futures contracts
  • The role of the futures exchange
  • The nature of futures contracts
  • The role in trading
  • Pricing a futures contract
  • Hedging with futures
  • The importance of margin accounting
  • Confirmation and settlement

Session 9: Equity Swaps

  • Fund management objectives
  • Using a swap with an equity price index
  • Example of cash flows of an equity swap
  • Total return swaps and other credit derivatives

Session 10 – What goes wrong in practice

  • Scenario modelling and derivatives
  • Bankers Trust
  • Barings
  • Allfirst
  • LTCM
  • Enron

Session 11 – Introduction to Advanced Topics

  • The management of interest rate risk
  • Introduction to collateralised instruments
  • Counterparty credit risk and derivatives
  • Legal risk and derivatives
  • Value at risk and Exposure at default
  • Loss given default and probability of default
  • Stress testing and liquidity risk
  • Scenario modelling
  • The impact of international accounting standards, IAS 39 and IFRS 7
  • Asset recognition and derecognition

Bookings, Prices and EnquiriesTerminarz i Cennik

Szkolenie gwarantowane uruchamiamy nawet dla jednego uczestnika!
Szkolenie Zamknięte
 
Szkolenie Zamknięte
Uczestnicy tylko z jednej organizacji. Nie ma możliwości dołączenia uczestników z zewnątrz. Program szkolenia jest zazwyczaj dostosowany do konkretnej grupy, tematy zajęć są uzgadniane pomiędzy klientem a trenerem.
Szkolenie Zdalne
od 15200PLN
Szkolenie Zdalne
Instruktor oraz uczestnicy znajdują się w różnych fizycznych lokalizacjach i komunikują się przez Internet. More Information

Im więcej zgłaszasz uczestników, tym większe oszczędności. Tabela przedstawia cenę za uczestnika w zależności od liczby zgłaszanych osób i służy jedynie to zilustrowania przykładowych cen. Aktualna oferta dotycząca szkolenie może być inna.

Liczba uczestników Szkolenie Zdalne
1 15200PLN
2 9255PLN
3 7273PLN
4 6283PLN
Szkolenie Otwarte
od 5206PLN
(69)
Szkolenie Otwarte
W szkoleniu uczestniczą kursanci z różnych firm. Kurs realizowany jest wg planu szkolenia zamieszczonego na naszych stronach.

Im więcej zgłaszasz uczestników, tym większe oszczędności. Tabela przedstawia cenę za uczestnika w zależności od liczby zgłaszanych osób i służy jedynie to zilustrowania przykładowych cen. Aktualna oferta dotycząca szkolenie może być inna.

Liczba uczestników Szkolenie Otwarte
1 5206PLN
2 4258PLN
3 3942PLN
4 3784PLN
Cannot find a suitable date? Choose Your Course Date >>
Zbyt drogo? Podaj swoją cenę

Najbliższe szkolenia

MiejscowośćData KursuCena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22śr., 2018-02-07 09:0015200PLN / 5206PLN
Warszawa, ul. Złota 3/11śr., 2018-02-07 09:0015200PLN / 5206PLN
Łódź, ul. Tatrzańska 11śr., 2018-02-07 09:0015200PLN / 5506PLN
Gdynia, ul. Ejsmonda 2śr., 2018-02-07 09:0015200PLN / 5356PLN
Lublin, ul. Spadochroniarzy 9pon., 2018-02-12 09:0015200PLN / 5356PLN

Kursy w promocyjnej cenie

Szkolenie Miejscowość Data Kursu Cena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
BPMN 2.0 dla Analityków Biznesowych Katowice ul. Opolska 22 pon., 2018-01-22 09:00 5940PLN / 3030PLN
Adobe Creative Cloud - Montaż video Katowice ul. Opolska 22 pon., 2018-01-29 09:00 3861PLN / 2455PLN
Techniki DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat) Kielce, ul. Warszawska 19 pon., 2018-01-29 09:00 5940PLN / 2980PLN
Angular 4 - dobre praktyki Katowice ul. Opolska 22 wt., 2018-01-30 09:00 7920PLN / 3450PLN
Psychologia współpracy z ludźmi Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 wt., 2018-01-30 09:00 5148PLN / 1430PLN
Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami asertywności Warszawa, ul. Złota 3/11 śr., 2018-01-31 09:00 5148PLN / 1430PLN
Agile Software Testing Zielona Góra, ul. Reja 6 czw., 2018-02-01 09:00 4257PLN / 2629PLN
PostgreSQL Administration Katowice ul. Opolska 22 pon., 2018-02-05 09:00 7821PLN / 4007PLN
Techniki DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat) Opole, Władysława Reymonta 29 pon., 2018-02-05 09:00 5940PLN / 4230PLN
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej (MSR, MSSF) (IAS, IFRS) Poznań, Garbary 100/63 pt., 2018-02-09 09:00 3950PLN / 1188PLN
Tworzenie i zarządzanie stronami WWW Katowice ul. Opolska 22 pon., 2018-02-12 09:00 5841PLN / 3048PLN
Javascript Basics Poznań, Garbary 100/63 wt., 2018-02-13 09:00 4455PLN / 1885PLN
Efektywne wykorzystanie Social Media - Facebook, Twitter, Youtube, Google+, blogi Rzeszów, Plac Wolności 13 wt., 2018-02-13 09:00 1881PLN / 952PLN
SQL in Microsoft Access Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 czw., 2018-02-15 09:00 10266PLN / 3911PLN
Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami asertywności Gdynia, ul. Ejsmonda 2 pon., 2018-02-19 09:00 5148PLN / 1530PLN
Techniki DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat) Katowice ul. Opolska 22 pon., 2018-03-05 09:00 5940PLN / 3730PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - wstęp do programowania Katowice ul. Opolska 22 pon., 2018-03-05 09:00 3564PLN / 2291PLN
Certified Agile Tester Katowice ul. Opolska 22 pon., 2018-04-02 09:00 8910PLN / 4720PLN
Perfect tester Szczecin, ul. Sienna 9 śr., 2018-04-04 09:00 5920PLN / 2294PLN
Kontrola jakości i ciągła integracja Katowice ul. Opolska 22 czw., 2018-04-12 09:00 2673PLN / 2037PLN

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam