Investment Banking: Introduction to Structured Products - Plan Szkolenia

Primary tabs

Język szkolenia

To szkolenie jest realizowane w języku polskim lub angielskim.

Kod kursu

ibsp

Czas trwania

21 godzin (zwykle 3 dni wliczając przerwy)

Charakterystyka kursu

Introduction to Structured Products

The purpose of the course is to provide delegates with an introduction to the Structured Products used in investment banking. On completion of the course all delegates will have a working knowledge of the subject and will be able answer

  1. What are structured products?
  2. Why issue them?
  3. How do issuers and investors benefit?
  4. How do you structure and price a range of derivative products?
  5. What are the risks and costs of producing structured financial products?
  6. What are embedded derivatives?
  7. What are exotic options?
  8. What are the pricing and hedging considerations?

Plan Szkolenia

Session 1 – Structured Products

  • What is a structured product?
  • Types of structured product
    • Asset back securities
    • Collateralised debt obligations
    • Collateralised mortgage obligations
  • The role of the special purpose vehicle
  • How to price structured products
  • What are the key risks?
  • Accounting for structured products
  • How to price a structured product

Session 2: Interest Rate Structures

  • Embedded options & swaps
  • Reverse floaters
  • Leveraged swap linked notes
  • Bonds linked to rates other than libor
  • Extendible and cancellable swaps
  • Embedded swaptions

Session 3 – Options Contracts

  • Introduction to options
  • Options terminology
  • Traded vs OTC
  • Option premium
  • Confirmation and settlement
  • Volatility
  • Pricing an option –
    • Binomial model
    • Black Scholes
    • Other approaches
  • The importance of the yield curve

Session 4 – Swaps contracts

  • Introduction to swaps
  • Swap definitions
  • Quality spread differential
  • Interest rate swaps
  • Currency swaps
  • Pricing interest rate swaps
  • Swap valuations
  • Model risk and the importance of pricing feeds
  • Confirmation and settlement
  • Counterparty credit risk
  • Collateral and collateral management

Session 5 – Introduction to Derivatives

  • What is a derivative?
  • Why are people worried about derivatives?
  • Key concepts
  • Arbitrage and the original purpose of derivatives – the mutual coincidence of wants
  • Benefits and uses of derivatives
  • Hedging and trading

Session 6 – Foreign Exchange

  • Banking book v trading book
  • Market conventions
  • Language of foreign exchange
  • The process of trading foreign exchange
  • Electronic and telephone trading
  • Dealing room controls
  • Currency terms

Session 7 – Forward Transactions

  • Introduction to forward contracts
  • Purpose of forward contracts
  • Pricing a forward contract and the importance of Libor
  • Documenting a forward contract
  • Introduction to the ISDA
  • Confirming and settling forward contacts

Session 8 – Futures Contracts

  • Introduction to futures contracts
  • The role of the futures exchange
  • The nature of futures contracts
  • The role in trading
  • Pricing a futures contract
  • Hedging with futures
  • The importance of margin accounting
  • Confirmation and settlement

Session 9: Equity Swaps

  • Fund management objectives
  • Using a swap with an equity price index
  • Example of cash flows of an equity swap
  • Total return swaps and other credit derivatives

Session 10 – What goes wrong in practice

  • Scenario modelling and derivatives
  • Bankers Trust
  • Barings
  • Allfirst
  • LTCM
  • Enron

Session 11 – Introduction to Advanced Topics

  • The management of interest rate risk
  • Introduction to collateralised instruments
  • Counterparty credit risk and derivatives
  • Legal risk and derivatives
  • Value at risk and Exposure at default
  • Loss given default and probability of default
  • Stress testing and liquidity risk
  • Scenario modelling
  • The impact of international accounting standards, IAS 39 and IFRS 7
  • Asset recognition and derecognition

Szkolenie gwarantowane uruchamiamy nawet dla jednego uczestnika!
Szkolenie Otwarte Szkolenie Otwarte
W szkoleniu uczestniczą kursanci z różnych firm. Kurs realizowany jest wg planu szkolenia zamieszczonego na naszych stronach.
od 5206PLN
(81)
Szkolenie Zamknięte Szkolenie Zamknięte
Uczestnicy tylko z jednej organizacji. Nie ma możliwości dołączenia uczestników z zewnątrz. Program szkolenia jest zazwyczaj dostosowany do konkretnej grupy, tematy zajęć są uzgadniane pomiędzy klientem a trenerem.
od 5206PLN
Zapytaj o wycenę
Szkolenie Zdalne Szkolenie Zdalne
Instruktor oraz uczestnicy znajdują się w różnych fizycznych lokalizacjach i komunikują się przez Internet.
od 15200PLN
Zapytaj o wycenę
SelfStudy SelfStudy
Szkolenie bez zaangażowania trenera. Uczestnicy korzystają z nagranych materiałów wideo, testów oraz innych treści w dogodnym dla siebie terminie.
Cena nie została jeszcze ustalona
Zgłoś zainteresowanie

Im więcej zgłaszasz uczestników, tym większe oszczędności. Tabela przedstawia cenę za uczestnika w zależności od liczby zgłaszanych osób i służy jedynie to zilustrowania przykładowych cen. Aktualna oferta dotycząca szkolenie może być inna.

Liczba uczestników Szkolenie Otwarte Szkolenie Zamknięte Szkolenie Zdalne
1 5206PLN 5206PLN 15200PLN
2 4358PLN 4258PLN 9255PLN
3 4075PLN 3942PLN 7273PLN
4 3934PLN 3784PLN 6283PLN
Nie znalazłeś pasującego terminu? Zaproponuj termin szkolenia >>
Zbyt drogo? Podaj swoją cenę

Powiązane Kategorie


Kursy ze Zniżką

Szkolenie Miejscowość Data Kursu Cena szkolenia [Zdalne/Stacjonarne]
Programowanie w C# 5.0 z Visual Studio 2012 Poznan, Garbary pon., 2016-05-30 09:00 2685PLN / 1822PLN
Introduction to Machine Learning Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 pon., 2016-05-30 09:00 2730PLN / 1940PLN
Adobe Captivate Kielce wt., 2016-05-31 09:00 1318PLN / 1127PLN
Excel i VBA dla kontrolerów finansowych i audytorów Szczecin wt., 2016-05-31 09:00 1913PLN / 1513PLN
Programowanie w WPF 4.5 Warszawa, ul. Złota 3/11 wt., 2016-05-31 09:00 2359PLN / 1355PLN
SQL Fundamentals Warszawa, ul. Złota 3/11 śr., 2016-06-01 09:00 1358PLN / 853PLN
MS Excel - poziom średniozaawansowany Łódź, ul. Tatrzańska 11 śr., 2016-06-01 09:00 1044PLN / 840PLN
Język SQL w bazie danych MSSQL Toruń, ul. Żeglarska 10/14 śr., 2016-06-01 09:00 1568PLN / 1198PLN
Bezpieczeństwo aplikacji internetowych Katowice śr., 2016-06-01 09:30 3606PLN / 2531PLN
Automatyzacja testów za pomocą Selenium Kraków pon., 2016-06-06 09:00 3200PLN / 2433PLN
Automatyzacja testów za pomocą Selenium Katowice wt., 2016-06-07 09:30 3431PLN / 2469PLN
MS Excel - poziom średniozaawansowany Katowice śr., 2016-06-08 09:00 700PLN / 771PLN
Programowanie w języku C++ Olsztyn, ul. Kajki 3/1 pon., 2016-06-13 09:00 2936PLN / 2395PLN
Docker - zarządzanie kontenerami Trójmiasto wt., 2016-06-14 09:00 4360PLN / 2774PLN
Excel dla zaawansowanych Katowice pon., 2016-06-20 09:00 775PLN / 933PLN
Automatyzacja testów za pomocą Selenium Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2016-06-20 09:00 3431PLN / 2327PLN
PostgreSQL Administration Lublin pon., 2016-06-20 09:30 4025PLN / 3134PLN
Wprowadzenie do R Warszawa, ul. Złota 3/11 wt., 2016-06-21 09:00 3058PLN / 2123PLN
Tworzenie i zarządzanie stronami WWW Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 pon., 2016-06-27 09:00 3410PLN / 2555PLN
Programowanie w języku C Gdynia pon., 2016-06-27 09:00 1590PLN / 1143PLN
Distributed Messaging with Apache Kafka Katowice pon., 2016-06-27 09:30 4998PLN / 3288PLN
Wzorce projektowe w C# Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 śr., 2016-06-29 09:00 1865PLN / 1392PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel dla analityków Poznan, Garbary pon., 2016-07-04 09:00 1912PLN / 1278PLN
Debian Administration Poznan, Garbary pon., 2016-07-04 09:00 3157PLN / 2083PLN
Wdrażanie efektywnych strategii cenowych Poznan, Garbary śr., 2016-07-06 09:00 1427PLN / 1093PLN
Excel i VBA dla kontrolerów finansowych i audytorów Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2016-07-11 09:00 1913PLN / 1441PLN
Machine Learning Fundamentals with R Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2016-07-18 09:00 2523PLN / 1828PLN
Building Web Apps using the MEAN stack Szczecin pon., 2016-07-18 09:00 5538PLN / 3351PLN
Microsoft Access - pobieranie danych Poznan, Garbary śr., 2016-07-20 09:00 1117PLN / 856PLN
Programowanie w języku Python Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2016-08-01 09:00 5790PLN / 3753PLN
Programowanie w WPF 4.5 Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2016-09-05 09:00 2359PLN / 1355PLN
BPMN 2.0 dla Analityków Biznesowych Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 wt., 2016-09-27 09:00 3110PLN / 2337PLN

Najbliższe szkolenia

MiejscowośćData KursuCena szkolenia [Zdalne/Stacjonarne]
Szczecinpon., 2016-06-13 09:006283PLN / 3875PLN
Zielona Góra, ul. Reja 6śr., 2016-06-15 09:006283PLN / 3858PLN
Lublinpon., 2016-06-20 09:006283PLN / 3958PLN
Gdyniapon., 2016-06-20 09:006283PLN / 3933PLN
Opolepon., 2016-06-27 09:006283PLN / 4040PLN

Some of our clients