Investment Banking: Introduction to Structured Products - Plan Szkolenia

Primary tabs

Język szkolenia

To szkolenie jest realizowane w języku polskim lub angielskim.

Kod kursu

ibsp

Czas trwania

21 godzin (zwykle 3 dni wliczając przerwy)

Charakterystyka kursu

Introduction to Structured Products

The purpose of the course is to provide delegates with an introduction to the Structured Products used in investment banking. On completion of the course all delegates will have a working knowledge of the subject and will be able answer

  1. What are structured products?
  2. Why issue them?
  3. How do issuers and investors benefit?
  4. How do you structure and price a range of derivative products?
  5. What are the risks and costs of producing structured financial products?
  6. What are embedded derivatives?
  7. What are exotic options?
  8. What are the pricing and hedging considerations?

Plan Szkolenia

Session 1 – Structured Products

  • What is a structured product?
  • Types of structured product
    • Asset back securities
    • Collateralised debt obligations
    • Collateralised mortgage obligations
  • The role of the special purpose vehicle
  • How to price structured products
  • What are the key risks?
  • Accounting for structured products
  • How to price a structured product

Session 2: Interest Rate Structures

  • Embedded options & swaps
  • Reverse floaters
  • Leveraged swap linked notes
  • Bonds linked to rates other than libor
  • Extendible and cancellable swaps
  • Embedded swaptions

Session 3 – Options Contracts

  • Introduction to options
  • Options terminology
  • Traded vs OTC
  • Option premium
  • Confirmation and settlement
  • Volatility
  • Pricing an option –
    • Binomial model
    • Black Scholes
    • Other approaches
  • The importance of the yield curve

Session 4 – Swaps contracts

  • Introduction to swaps
  • Swap definitions
  • Quality spread differential
  • Interest rate swaps
  • Currency swaps
  • Pricing interest rate swaps
  • Swap valuations
  • Model risk and the importance of pricing feeds
  • Confirmation and settlement
  • Counterparty credit risk
  • Collateral and collateral management

Session 5 – Introduction to Derivatives

  • What is a derivative?
  • Why are people worried about derivatives?
  • Key concepts
  • Arbitrage and the original purpose of derivatives – the mutual coincidence of wants
  • Benefits and uses of derivatives
  • Hedging and trading

Session 6 – Foreign Exchange

  • Banking book v trading book
  • Market conventions
  • Language of foreign exchange
  • The process of trading foreign exchange
  • Electronic and telephone trading
  • Dealing room controls
  • Currency terms

Session 7 – Forward Transactions

  • Introduction to forward contracts
  • Purpose of forward contracts
  • Pricing a forward contract and the importance of Libor
  • Documenting a forward contract
  • Introduction to the ISDA
  • Confirming and settling forward contacts

Session 8 – Futures Contracts

  • Introduction to futures contracts
  • The role of the futures exchange
  • The nature of futures contracts
  • The role in trading
  • Pricing a futures contract
  • Hedging with futures
  • The importance of margin accounting
  • Confirmation and settlement

Session 9: Equity Swaps

  • Fund management objectives
  • Using a swap with an equity price index
  • Example of cash flows of an equity swap
  • Total return swaps and other credit derivatives

Session 10 – What goes wrong in practice

  • Scenario modelling and derivatives
  • Bankers Trust
  • Barings
  • Allfirst
  • LTCM
  • Enron

Session 11 – Introduction to Advanced Topics

  • The management of interest rate risk
  • Introduction to collateralised instruments
  • Counterparty credit risk and derivatives
  • Legal risk and derivatives
  • Value at risk and Exposure at default
  • Loss given default and probability of default
  • Stress testing and liquidity risk
  • Scenario modelling
  • The impact of international accounting standards, IAS 39 and IFRS 7
  • Asset recognition and derecognition

Szkolenie gwarantowane uruchamiamy nawet dla jednego uczestnika!
Szkolenie Otwarte Szkolenie Otwarte
W szkoleniu uczestniczą kursanci z różnych firm. Kurs realizowany jest wg planu szkolenia zamieszczonego na naszych stronach.
od 5206PLN
(76)
Szkolenie Zamknięte Szkolenie Zamknięte
Uczestnicy tylko z jednej organizacji. Nie ma możliwości dołączenia uczestników z zewnątrz. Program szkolenia jest zazwyczaj dostosowany do konkretnej grupy, tematy zajęć są uzgadniane pomiędzy klientem a trenerem.
od 5206PLN
Zapytaj o wycenę
Szkolenie Zdalne Szkolenie Zdalne
Instruktor oraz uczestnicy znajdują się w różnych fizycznych lokalizacjach i komunikują się przez Internet.
od 15200PLN
Zapytaj o wycenę

Im więcej zgłaszasz uczestników, tym większe oszczędności. Tabela przedstawia cenę za uczestnika w zależności od liczby zgłaszanych osób i służy jedynie to zilustrowania przykładowych cen. Aktualna oferta dotycząca szkolenie może być inna.

Liczba uczestników Szkolenie Otwarte Szkolenie Zamknięte Szkolenie Zdalne
1 5206PLN 5206PLN 15200PLN
2 4258PLN 4258PLN 9255PLN
3 3942PLN 3942PLN 7273PLN
4 3784PLN 3784PLN 6283PLN
Nie znalazłeś pasującego terminu? Zaproponuj termin szkolenia >>
Zbyt drogo? Podaj swoją cenę

Powiązane Kategorie


Kursy ze Zniżką

Szkolenie Miejscowość Data Kursu Cena szkolenia [Zdalne/Stacjonarne]
Programowanie w WPF 4.5 Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2016-09-05 09:00 2809PLN / 1805PLN
Java Spring Szczecin, ul. Małopolska 23 pon., 2016-09-05 09:00 7039PLN / 5044PLN
Tworzenie aplikacji internetowych w języku PHP Szczecin, ul. Małopolska 23 wt., 2016-09-06 09:00 2688PLN / 2081PLN
Building Web Apps using the MEAN stack Szczecin, ul. Małopolska 23 pon., 2016-09-12 09:00 4388PLN / 3003PLN
Java Spring Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 pon., 2016-09-12 09:00 7039PLN / 5153PLN
Java Spring Poznań, Garbary 100/63 pon., 2016-09-12 09:00 7039PLN / 4961PLN
MS Access - poziom średniozaawansowany Bydgoszcz, ul. Dworcowa 94 wt., 2016-09-13 09:00 1218PLN / 910PLN
Zarządzanie konfliktem Bielsko-Biała, Al. Armii Krajowej 220 wt., 2016-09-13 09:00 2112PLN / 1315PLN
Java Spring Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2016-09-19 09:00 7039PLN / 4961PLN
Java Performance Tuning Gdynia, ul. Ejsmonda 2 pon., 2016-09-19 09:00 4150PLN / 2866PLN
Java Spring Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 pon., 2016-09-19 09:00 7039PLN / 4961PLN
Oracle 11g - Programowanie w PL/SQL II Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 pon., 2016-09-26 09:00 2363PLN / 1785PLN
BPMN 2.0 dla Analityków Biznesowych Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 wt., 2016-09-27 09:00 3110PLN / 2337PLN
ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2016-10-10 09:00 2639PLN / 2076PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - poziom zaawansowany Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 pon., 2016-10-10 09:00 1689PLN / 1296PLN
Prognozowanie Rynku Poznań, Garbary 100/63 czw., 2016-10-13 09:00 2936PLN / 2112PLN
ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management Łódź, ul. Tatrzańska 11 pon., 2016-10-17 09:00 2639PLN / 2160PLN
Microsoft Office Excel - efektywna praca z arkuszem Rzeszów, Plac Wolności 13 wt., 2016-10-18 09:00 918PLN / 843PLN
Prognozowanie Rynku Warszawa, ul. Złota 3/11 śr., 2016-10-19 09:00 2936PLN / 2112PLN
Wdrażanie efektywnych strategii cenowych Poznań, Garbary 100/63 śr., 2016-10-26 09:00 1427PLN / 1093PLN
Agile Project Management with Scrum Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 śr., 2016-11-02 09:00 1746PLN / 1449PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - poziom zaawansowany Białystok, ul. Malmeda 1 pon., 2016-11-14 09:00 1689PLN / 1413PLN
Programowanie w języku Python Szczecin, ul. Małopolska 23 wt., 2016-11-15 09:00 5790PLN / 3824PLN
Techniki graficzne (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator) Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 wt., 2016-12-06 09:00 1963PLN / 1470PLN

Najbliższe szkolenia

MiejscowośćData KursuCena szkolenia [Zdalne/Stacjonarne]
Szczecin, ul. Małopolska 23wt., 2016-09-20 09:006283PLN / 3875PLN
Zielona Góra, ul. Reja 6wt., 2016-09-20 09:006283PLN / 3858PLN
Katowice ul. Opolska 22śr., 2016-09-21 09:006283PLN / 3958PLN
Gdynia, ul. Ejsmonda 2śr., 2016-09-21 09:006283PLN / 3933PLN
Warszawa, ul. Złota 3/11pon., 2016-09-26 09:006283PLN / 3817PLN

Some of our clients